右クリック→管理者として実行
でもいいんですが、macOSみたいにその場でスマートに切り替えたかったので

Scoopというパッケージマネージャを使用

macOSでのHomebrewにあたるそうな。
powershellで

> iwr -useb get.scoop.sh | iex

うまくいかなければ先に

> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -scope CurrentUser

を実行（ユーザーポリシーを緩めるのでちょっと注意）

> scoop

で動作するのを確認

その後sudoをインストール

> scoop install sudo

以上

Scoopを使わなくてもできるにはできると思うのですが、今後何かしらのパッケージを手軽にインストールしたくなる可能性を考えると入れておいて損はないかなと思い使用しました